XVA(デリバティブ取引に係る評価調整)の管理業務全般。
A. クオンツ
・XVAプライシングツールの開発・保守対応
・XVA計算ライブラリ開発に係る要件定義、及びグループ内開発委託先との業務連携
・XVA財務計量システムで算出されたポートフォリオ全体のXVA時価及び感応度に関する分析
・XVA計量対象に係る新商品追加対応(ロジック構築、データフロー構築、数値検証、ドキュメント整備等)
・XVAクオンツ業務に係る企画業務全般(バーゼル3規制対応、グループの他エンティティのクオンツチームとのR&D業務企画推進等)
・当初証拠金計算ツールの開発・保守対応。SIMMの四半期モニタリング・年次検証サポート。
B. トレーダー
・XVAポートフォリオの損益及びリスク管理、市場取引執行によるヘッジオペレーション
・対国内および海外拠点に対するXVAプライシング業務
・XVAポジション管理ツール、日報ツール等の運用・保守
・XVAヘッジ業務に係る企画業務推進(XVAヘッジ商品拡充、XVAポートフォリオ分析の精緻化、ヘッジ高度化に係るクオンツとの連携等)
【必要要件】
A. クオンツ
・Pythonプログラミングスキル(職務経験もしくは学生時代の経験)
・SQL使用経験(職務経験もしくは学生時代の経験)
・デリバティブ・XVA評価理論の基礎知識(大学院修士相当レベル)
B. トレーダー
・金融マーケットにおける職務経験 (XVA業務経験、並びにプロダクト・職種は問わない)
・デリバティブ取引の商品基礎知識
【希望要件】
A. クオンツ
・金融領域のシステム設計・開発・運用経験
・JavaまたはC#プログラミング経験
・Linuxに関する知識・運用経験
・Webサーバーに関する知識・運用経験
・バーゼル規制に関する知識
・英語(ビジネス可能レベル、TOEIC 700点程度)
B. トレーダー
・金利・為替・クレジット・デリバティブ等のトレーディング経験
・英語(ビジネス可能レベル、TOEIC 700点程度)
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